Kanały Keltnera są popularnym wskaźnikiem technicznym wykorzystywanym przez handlowców do oceny aktualnego trendu, wykrywania potencjalnych odwracalności i dostarczania sygnałów handlowych. Kanały wykorzystują zmienność i średnie ceny do wykreślania górnych i dolnych linii, a także średniej (lub średniej) linii. Wszystkie trzy linie przesuwają się wraz z ceną, tworząc kanał podobny do wyglądu. Day traderzy mogą tworzyć wiele strategii za pomocą kanałów Keltner; niektóre z tych strategii i zastosowań zostały omówione poniżej.
01 Kalkulacja kanałów Keltnera
Zanim zagłębimy się w to, w jaki sposób handlowcy Day mogą korzystać ze strategii Keltner Channel, ważne jest, aby zrozumieć, z czym pracujesz. Rozumiejąc, w jaki sposób tworzone są kanały Keltner, łatwiej jest dostrzec słabości i mocne strony wskaźnika.
Keltner Channels zostały po raz pierwszy wprowadzone przez Chester Keltner w 1960 roku, ale wskaźnik został zaktualizowany przez Linda Bradford Raschke w 1980 roku. Ta późniejsza wersja wskaźnika jest obecnie używana.
Kanały Keltnera są połączeniem dwóch innych wskaźników: wykładniczej średniej kroczącej (EMA) i średniej True Range (ATR) . Oto, jak obliczane są kanały Keltnera:
Górny pas = EMA + (mnożnik ATR x)
Środkowe pasmo = EMA
Lower Band = EMA - (mnożnik ATR x)
Okres EMA można ustawić na dowolnie wybrany. W handlu dziennym typowa jest wartość od 15 do 40 EMA.
To, co robi to obliczenie, polega na wykreśleniu linii powyżej i poniżej EMA, w oparciu o ATR, który jest wskaźnikiem, który oblicza średnią wartość środka trwałego w określonym przedziale czasu. Wspólny mnożnik wynosi dwa; co oznacza, że górny prążek zostanie wykreślony 2 x ATR powyżej EMA.
Mnożnik może zostać skorygowany w oparciu o aktywa, którymi handlujesz. Podczas gdy dwa są powszechne, możesz znaleźć 1.7 lub 2.3 (na przykład), które dostarczają lepszych informacji o rynku, który sprzedajesz . Im wyższy mnożnik tym szerszy kanał; im mniejsza jest wielokrotność, tym węższy kanał.
Rysunek 1 (większa wersja) pokazuje kanał Keltnera 30 EMA, z mnożnikiem dwóch dla ATR z trzydziestoma okresami.
02 Trend i wycofanie
Kanały Keltnera są przydatne, ponieważ mogą uczynić ten trend bardziej widocznym. Kiedy aktywa są coraz wyższe , powinny regularnie docierać do górnego pasma (lub bardzo blisko niego), a nawet czasami przesuwać się poza górny pas. Cena powinna również pozostać powyżej dolnego pasma i często pozostanie powyżej środkowego pasma (lub ledwo spadnie poniżej).
Kiedy aktywa tracą na wartości , powinny regularnie docierać do niższego pasma (lub bardzo blisko niego), a nawet czasami je mijać. Cena powinna również pozostać poniżej górnego pasma i często będzie utrzymywać się poniżej środkowego pasma (lub po prostu ledwo nad nim).
Wskaźnik powinien zostać ustawiony, aby te wytyczne były prawdziwe przez większość czasu. Innymi słowy, jeśli cena stale się podnosi, ale nie osiąga górnego pasma, to twoje kanały mogą być zbyt szerokie (obniżyć mnożnik). Jeśli cena stale rośnie, ale często dotyka niższego pasma, kanały mogą być zbyt ciasne (zwiększyć mnożnik). Aby wskaźnik mógł pomóc w analizie rynku, należy go odpowiednio dostosować. Jeśli tak nie jest, powyższe wytyczne nie będą prawdziwe, a wskaźnik nie będzie służył celom.
Po prawidłowym skonfigurowaniu wskaźnika, ogólną strategią jest kupowanie podczas trendu wzrostowego, gdy cena wraca do środkowej linii. Umieść stop loss w połowie odległości pomiędzy środkowym i dolnym pasmem i umieść cel w pobliżu górnego pasma (strata stopu i cel są ustalane w momencie wymiany). Alternatywnie, jeśli zauważysz, że cena bardzo mocno uderza w stop loss (a już dostosowałeś wskaźnik, aby był zgodny z wytycznymi), możesz przesunąć stop loss nieco bliżej niższego pasma. Daje to nieco więcej miejsca i mam nadzieję, że zmniejszysz liczbę przegranych transakcji.
Krótka sprzedaż w czasie trendu spadkowego, gdy cena wzrasta do środkowej linii. Umieść stop loss w połowie odległości pomiędzy środkowym i górnym paskiem i umieść cel w pobliżu dolnego pasma. Alternatywnie, jeśli zauważysz, że cena bardzo mocno uderza w stop loss (a już dostosowałeś wskaźnik tak, aby pasował do wytycznych), możesz przesunąć stop loss nieco bliżej górnego pasma.
Strategia ta wykorzystuje tendencję tendencji i zapewnia handlowcom przybliżony współczynnik 2: 1: ryzyko , ponieważ strata na stopie jest o połowę mniejsza od celu.
Rysunek 2 (większa wersja) pokazuje potencjalne punkty wejścia wzdłuż środkowej linii podczas trendu wzrostowego.
Nie wszystkie powroty do środkowego pasma powinny być przedmiotem handlu. Czasami trend nie występuje, w takim przypadku ta metoda nie jest skuteczna. Jeśli cena porusza się tam iz powrotem między uderzeniem górnego i dolnego pasa, ta metoda również nie będzie skuteczna. Nieustannie sprawdzaj, czy rynek przestrzega powyższych wytycznych; jeśli nie jest, nie używaj tej strategii.
03 Strategia podziału
Strategia przełamywania kanału Keltnera próbuje uchwycić duże ruchy, których może brakować strategii trend-pullback. Strategia przełamywania powinna być stosowana głównie w pobliżu dużego rynku otwartego - na przykład w pobliżu giełdy otwartej, jeśli są to akcje handlowe. Wtedy następuje najbardziej wybuchowy ruch , co sprzyja tej strategii.
Ogólna strategia polega na kupowaniu, jeśli cena przekroczy górny zakres, lub krótkiej sprzedaży, jeśli cena spadnie poniżej dolnego przedziału, w ciągu pierwszych 30 minut po otwarciu rynku.
Środkowe pasmo jest używane jako wyjście. Nie ma zysku docelowego dla tego handlu. Po prostu wyjdź z handlu za każdym razem, gdy dotknie środkowego pasma, czy transakcja jest przegrana, czy zwycięzcą.
Ponieważ rynek jest zwykle zmienny zaraz po otwarciu, możesz uzyskać jeden sygnał, który powoduje stratę lub niewielki zysk, a zaraz potem kolejny sygnał. Wymień również drugi sygnał. W ciągu pierwszych 30 minut wykonuj tylko dwa sygnały handlowe dla tej strategii. Jeśli duży ruch nie pojawi się na pierwszych dwóch breakoutach w kanale, prawdopodobnie nie nastąpi.
Rysunek 3 (większa wersja) pokazuje dwie wypusty tuż po otwarciu. Pierwszy to krótki handel na breakout poniżej niższego kanału. Handel zostaje szybko przerwany, gdy cena zmienia kurs i trafia w środkowe pasmo. Długi handel następuje po nim, gdy cena wzrośnie powyżej górnego pasma. Dochodowy handel trwa około 40 minut; wyjście jest podejmowane, gdy cena dotknie środkowego pasma.
Strategia ta jest najlepiej stosowana do aktywów, które mają tendencję do gwałtownych ruchów wzrostowych rano. Jeśli zauważysz, że zasób jest dość stateczny i rzadko ma duże ruchy, nie jest to strategia do wykorzystania na tym aktywu. Próba użycia tej strategii w przypadku aktywów, które nie mają ostrych i niestabilnych ruchów w godzinach porannych, spowoduje wiele przegranych transakcji, ponieważ cena prawdopodobnie nie zacznie się utrzymywać po wykupieniu (zamiast tego cena prawdopodobnie odwróci się).
04 Łączenie strategii Trend-Pullback i Breakout
Jeśli zdobędziesz strategię przełomu w godzinach porannych, handel zakończy się, gdy cena osiągnie środkowe pasmo. W tym momencie możesz zdecydować, czy chcesz wziąć kolejną transakcję za pomocą metody trend-pullback.
Gdy stosowano metodę trend-pullback, jeśli rano były duże ruchy, ale w ciągu dnia cena spłaszczyła się i poruszała się w bardzo wąskim przedziale cenowym, strategia przełamywania może stać się znowu użyteczna. Jeśli cena jest mocno zagęszczona, nie będzie oferować dobrych transakcji trendowych, ale jeśli cena była niestabilna wcześniej tego dnia, część tej zmienności może powrócić. Uważaj na przełamanie powyżej lub poniżej górnego lub dolnego pasma, aby zasygnalizować handel i możliwy powrót do większych ruchów trendujących. Jeśli używasz metody breakout w ciągu dnia, obowiązują te same reguły wyjścia; wyjść, gdy cena dotknie środkowego pasma. Następnie możesz zdecydować, czy trend jest wystarczająco silny, aby uzasadnić podjęcie kolejnego trendu - wycofania wejścia.
Podczas gdy obie te strategie zapewniają wejścia i wyjścia, jest to subiektywna strategia, w której to przedsiębiorca musi określić najlepsze czasy wdrożenia każdej strategii i które transakcje podjąć. Nie wszystkie sygnały handlowe dotyczące tych strategii powinny zostać podjęte. Kiedy warunki są odpowiednie dla każdej strategii, działają dobrze.
05 Ostateczne słowo na dzień handlu z kanałami Keltner
Jednym ze sposobów wykorzystania kanału Keltner jest oczekiwanie na rozwój, a następnie zawarcie transakcji, gdy cena wróci do środkowego pasma. W przypadku trendu wzrostowego cena powinna regularnie docierać do górnego pasma i utrzymywać się powyżej dolnego przedziału. W przypadku tendencji zniżkowej cena powinna regularnie docierać do dolnego pasma i pozostać poniżej górnej granicy.
Inną strategią transakcyjną w kanale Keltner Channel jest handlowanie breakoutami powyżej lub poniżej górnego lub dolnego pasma w ciągu pierwszych 30 minut po oficjalnym otwarciu zasobu. Wziąć do dwóch sygnałów handlowych ze strategią przez pierwsze 30 minut. Tylko aktywa, które mają silne i utrzymujące się ruchy na początku dnia, powinny handlować z tą strategią. Strategia może być również zastosowana, jeśli rano jest dużo zmienności, ale aktywa przesunęły się w bardzo krótkim przedziale czasowym po południu.
Być może będziesz musiał zmienić ustawienia kanału Keltner, jeśli dokonujesz wymiany różnych aktywów. Ustawienia używane w jednym zasobie mogą niekoniecznie działać lub być najlepszymi ustawieniami dla innego zasobu.
Przed użyciem Keltner Channels z prawdziwymi transakcjami pieniężnymi, przećwicz używanie wskaźnika na koncie demonstracyjnym . Poćwicz, które transakcje należy podjąć, a których unikać, na podstawie dostarczonych wskazówek. Tylko wtedy, gdy będziesz konsekwentnie odnosić sukcesy podczas wielu sesji treningowych, powinieneś rozważyć wymianę z prawdziwym kapitałem.