Co to jest, jego działanie i unikanie go podczas dnia handlu
Jeśli spread kupon w magazynie wynosi 49,36 $ do 49,37 €, a zlecenie rynkowe kupić 500 akcji, możesz oczekiwać, że wypłata będzie wynosić 49,37 $. W ułamku sekundy, aby Twoje zamówienie dotarło do giełdy, coś może się zmienić, lub twoje cytaty mogą być nieco opóźnione.
Cena, którą otrzymasz, może wynosić 49,40 $. Różnica w wysokości 0,03 USD między oczekiwaną ceną 49,37 USD a ceną 49,40 USD, którą faktycznie kupujesz, nazywa się poślizgiem.
Typy zleceń i poślizg
Poślizg występuje, gdy trader używa zleceń rynkowych . Zlecenia rynkowe to jeden typ zlecenia, który służy do wchodzenia i zamykania pozycji. Poślizg jest możliwy, gdy wchodzisz i wychodzisz z handlu.
Aby pomóc wyeliminować lub zmniejszyć poślizg, handlowcy używają zamówień limitów zamiast zamówień rynkowych. Zamówienie limitowe wypełnia się tylko w żądanej cenie lub lepiej. W przeciwieństwie do zlecenia rynkowego, nie zapełni on gorszej ceny. Korzystając z polecenia limitu, unikasz poślizgu. To świetnie w niektórych przypadkach, ale nie w innych, jak omówiono poniżej.
Wprowadzanie pozycji
Zlecenia limitów i zleceń z limitem zatrzymania (nie mylić z utratą stopu ) są często używane do wejścia na pozycję. W przypadku tych typów zamówień, jeśli nie możesz uzyskać żądanej ceny, po prostu nie handluj. Czasami użycie zlecenia z limitem oznacza brak lukratywnej okazji, ale oznacza to także uniknięcie poślizgu przy zawieraniu transakcji.
Zamówienie rynkowe zapewnia dostęp do handlu, ale istnieje możliwość, że skończy się poślizgiem i gorszą ceną niż oczekiwano.
Najlepiej zaplanuj swoje transakcje , aby móc korzystać z limitów lub limitów zatrzymania, aby wejść na pozycje, unikając kosztów niepotrzebnego poślizgu. Niektóre strategie wymagają zleceń rynkowych, aby wprowadzić Cię w handel w szybko zmieniających się warunkach rynkowych.
W takich okolicznościach należy uwzględnić pewne poślizgnięcia.
Zamykanie pozycji
Jeśli jesteśmy już w handlu, mając pieniądze na linii, mamy mniej kontroli niż przed wejściem do handlu. Oznacza to, że możemy potrzebować zamówień rynkowych, aby szybko wyjść z pozycji. Zlecenia z limitem mogą być również wykorzystywane na korzystniejszych warunkach.
Gdy transakcja idzie pomyślnie, należy złożyć zamówienie limitowe po cenie docelowej . Załóżmy, że kupiec kupuje akcje po cenie 49,40 USD i składa zamówienie limitowe na sprzedaż tych akcji po cenie 49,80 USD. Zlecenie z limitem sprzedaje akcje tylko wtedy, gdy ktoś chce przekazać inwestorowi 49,80 USD. Tutaj nie ma możliwości poślizgu. Sprzedawca otrzymuje 49,80 USD (lub więcej).
Ustawiając stop loss - zamówienie, które wydostanie się, gdy cena będzie się wahać - użyj zlecenia rynkowego . To zagwarantuje wyjście z przegranej wymiany, ale niekoniecznie po żądanej cenie. Używanie zlecenia z limitem przestojów spowoduje wypełnienie tylko żądanej ceny, ale gdy cena zostanie przeniesiona przeciwko tobie, oznacza to, że twoja strata będzie nadal rosła, jeśli nie będziesz mógł wydostać się po określonej cenie. Dlatego lepiej jest użyć zlecenia typu "stop loss", aby upewnić się, że strata nie zwiększy się, jak już jest, nawet jeśli oznacza to pewne opóźnienie.
Kiedy nastąpi największy spadek
Największe poślizgi zwykle występują wokół ważnych wydarzeń informacyjnych. Jako trader dnia unikaj transakcji podczas ważnych zaplanowanych wydarzeń, takich jak ogłoszenia FOMC lub w ogłoszeniach o zarobkach firmy. Podczas gdy duże ruchy wydają się być intrygujące, wejście i wyjście z ceną, którą chcesz, może okazać się problematyczne. Jeśli już jesteś w pozycji, gdy pojawią się informacje, możesz mieć znaczny poślizg na stop loss, wystawiając cię na znacznie większe ryzyko, niż się spodziewano.
Sprawdź kalendarz ekonomiczny i kalendarz zarobków i unikaj handlu na kilka minut przed lub po ogłoszeniach, które są oznaczone jako mające duży wpływ. Jako przedsiębiorca nie musisz mieć pozycji przed tymi ogłoszeniami, zajmuj pozycje po.
Niestety, pojawiają się niespodzianki, które mogą powodować duże poślizgnięcia.
Jest to nieuniknione w niektórych przypadkach. Jeśli nie handlujesz podczas ważnych wydarzeń informacyjnych, w większości przypadków duży poślizg nie będzie problemem, dlatego zalecane jest stosowanie zatrzymania. Jeśli katastrofa uderzy i dostaniesz poślizg na swojej stop loss, będziesz patrzył na dużą stratę, nawet jeśli nie masz stop loss w miejscu. Nie pozwól, aby poślizg powstrzymał cię od zarządzania ryzykiem w każdy możliwy sposób.
Poślizg występuje również na rynkach, które są słabo notowane. Handluj zapasy , futures i pary forex z dużą ilością. Zmniejszy to możliwość poślizgu. Ponadto, handel akcjami i kontraktami terminowymi, podczas gdy główne rynki amerykańskie są otwarte (jeśli handluje się w USA). Handluj walutami, kiedy Londyn i / lub USA są otwarte, ponieważ jest to najbardziej płynny i aktywny czas dla większości par walutowych.
Nie można całkowicie uniknąć poślizgnięcia. Pomyśl o tym jako o koszcie, takim jak spread lub prowizje. Jest to koszt, który czasami się opłaca, ale nie cały czas. Jeśli to możliwe, używaj zleceń z limitem, by dostać się na pozycje. Użyj zleceń limitów, aby wydostać się z większości dochodowych transakcji. Jeśli potrzebujesz natychmiast wejść lub wyjść z danej pozycji, użyj zlecenia rynkowego. Podczas umieszczania stop-loss użyj zlecenia rynkowego. Zlecenia rynkowe są podatne na poślizg, ale warto się liczyć z niewielkim poślizgiem, jeśli musimy szybko wejść lub wyjść.