Twój rozmiar pozycji lub wielkość handlu jest ważniejsza niż twoje wejście i wyjście w przypadku dziennych zapasów. Możesz mieć najlepszą strategię na świecie, ale jeśli twój rozmiar handlu jest zbyt duży lub mały, możesz podjąć zbyt duże lub zbyt małe ryzyko. Ten pierwszy scenariusz jest bardziej niepokojący, ponieważ ryzykując zbyt wiele, można szybko odparować konto handlowe.
Twój rozmiar pozycji to liczba akcji, które bierzesz na wymianę. Ryzyko dzieli się na dwie części - ryzyko handlowe i ryzyko rachunku. Oto, w jaki sposób elementy te pasują do siebie, aby uzyskać idealną wielkość pozycji, bez względu na warunki rynkowe, konfigurację handlu lub strategię, której używasz.
01 Ustaw limit ryzyka swojego konta na transakcję
Na przykład, przy rachunku transakcyjnym o wartości 45 000 USD, możesz ryzykować do 450 USD za transakcję, jeśli ryzykujesz 1% swojego konta. Jeśli ryzykujesz 0,5% konta, możesz zaryzykować 225 dolarów na handlu.
Możesz również użyć stałej kwoty w dolarach, ale najlepiej, jeśli nie przekracza ona 1% Twojego konta. Na przykład ryzyko 350 USD na handel. Jeśli Twoje saldo na koncie przekracza 35 000 USD, ryzykujesz 1% lub mniej.
Podczas gdy inne zmienne w handlu mogą się zmieniać, ryzyko rachunku jest utrzymywane na stałym poziomie. Nie ryzykuj 5% na jednej transakcji, 1% na następnej, a następnie 3% na drugiej. Jeśli wybierzesz 1% jako limit ryzyka twojego konta dla handlu, każda transakcja powinna objąć około 1%.
Zobacz także Jak perfekcyjnie skalibrować swój rozmiar pozycji na rynku Forex, jeśli interesuje Cię handel walutami.
02 Określić "Centów zagrożonych" w handlu
Teraz wiesz, jakie jest Twoje maksymalne ryzyko związane z kontem dla każdej transakcji. Skieruj swoją uwagę na handel przed tobą.
"Cents at risk" to twoje ryzyko handlowe i zależy od różnicy między punktem wejścia do handlu a miejscem, w którym złożyłeś zlecenie stop loss . Stop loss zamyka transakcję, jeśli traci pewną kwotę pieniędzy. W ten sposób ryzyko dotyczące każdej transakcji jest utrzymywane w ramach omówionego powyżej limitu ryzyka na rachunku.
Każda transakcja może być jednak inna, w zależności od zmienności lub strategii. Czasami handel może mieć 5 centów ryzyka, a inny handel może mieć 50 centów ryzyka.
Dokonując transakcji, należy wziąć pod uwagę zarówno punkt wejścia, jak i lokalizację zatrzymania . Chcesz, aby Twoje zatrzymanie było jak najbliżej punktu wejścia, ale nie tak blisko, aby handel został zatrzymany, zanim pojawi się oczekiwany ruch cenowy.
Gdy już wiesz, jak daleko od punktu wejścia (w centach) będzie twój przystanek, możesz obliczyć idealny rozmiar pozycji dla tego handlu.
03 Określ rozmiar pozycji dla handlu
Idealna wielkość pozycji to prosta formuła matematyczna równa:
Zagrożone środki pieniężne / centy narażone na ryzyko = Akcje sprzedawane
Znamy już wartość Zagrożonego Pieniędzmi , ponieważ jest to maksymalna wartość, jaką możemy zaryzykować dla każdej transakcji (krok 1). Znamy również centra zagrożone (krok 2).
Na tej podstawie wymieniamy akcje , które stanowią naszą pozycję.
Załóżmy, że masz konto o wartości 45 000 USD i ryzykujesz 1% swojego konta przy każdym handlu (patrz: Chcesz kupić akcje w czasie wolnym? Oto, ile będziesz potrzebować gotówki ). Możesz zaryzykować nawet do 450 $ i zobaczyć handel akcjami XYZYX. Chcesz kupić za 50,10 $ i umieścić stop loss w cenie 49,99 $, co daje 0,11 $ ryzyka (centy ryzyka).
Podzielić 450 dolarów przez 0,11 USD, aby uzyskać 4090. Jest to maksymalny rozmiar pozycji (liczba akcji), które możesz wziąć na wymianę. Zaokrąglij go do najbliższej pełnej partii (100 udziałów). Idealna pozycja dla tego handlu wynosi 4000 akcji. Ten rozmiar pozycji jest precyzyjnie skalibrowany do rozmiaru konta i specyfikacji handlu.
Podłącz dowolne liczby do formuły, aby uzyskać idealną wielkość pozycji (w udziałach).
Jeśli chcesz ryzykować 300 $ na transakcji i masz 0,30 $ na ryzyko, to rozmiar pozycji wynosi 300 $ / 0,30 = 1000 akcji.
Opłaty Komisji nie zostały uwzględnione w powyższych obliczeniach.