Plusy i minusy Trailing Stop Straty i jak ich używać
Trwające zlecenie stop loss to taktyka redukcji ryzyka, w której ryzyko handlu jest zmniejszone, lub zysk jest zablokowany, ponieważ handel porusza się na korzyść tradera. Trwająca utrata stopu nie jest wymogiem, gdy handel dzienny, a raczej używanie go jest osobistym wyborem. Końcowa utrata stopu omówiona jest bardziej szczegółowo poniżej, a także jej plusy i minusy oraz wiele sposobów jej wdrożenia. Po zapoznaniu się z podstawami kolejnych zleceń typu stop loss, będziesz w stanie lepiej określić, czy takie podejście do zarządzania ryzykiem jest odpowiednie dla Ciebie i Twoich strategii.
01 Poradnik "Trailing Stop Loss Order"
Polecenie stop loss kontroluje ryzyko transakcji. Jest to zlecenie kompensujące, które powoduje, że sprzedawca zostaje zwolniony z transakcji, jeżeli cena aktywów przesunie się w niewłaściwym kierunku i osiągnie cenę, w której złożono zlecenie stop loss. Podstawowe zlecenia na zatrzymanie przestoju są omówione w Rozkazie zatrzymania strat i jak go używać .
Załóżmy, że kupiec kupuje akcje po cenie 54,25 USD i kładzie stratę na stopie na poziomie 54,05 USD. Ryzykują 0,20 USD na akcję, ponieważ jeśli cena spadnie do 54 USD, zlecenie stop loss zostanie wykonane, aby je wyeliminować. To zlecenie stop loss nie porusza się, niezależnie od tego, czy cena idzie w górę, czy w dół, pozostaje tam, gdzie jest.
Jeśli stosuje się opóźnioną stop loss, wówczas stratę stop można przesuwać wraz ze zmianą ceny, ale tylko po to, by zmniejszyć ryzyko, aby nigdy nie zwiększać ryzyka. Z końcową stop loss trader przenosi stop loss w górę (powyżej 54.05 $), gdy cena akcji wzrośnie. Zmniejsza to ryzyko handlu, podczas gdy akcje są korzystne. Jeśli strata na stopie zostanie ostatecznie przesunięta powyżej 54,25 USD, wówczas inwestor osiągnie zysk, nawet jeśli akcje osiągną cenę stop loss.
Jeśli inwestor traci akcje w cenie 19,37 USD z utratą stop na 19,42 USD, jeśli zdecyduje się na śledzenie tego stop loss, może zostać przesunięty w dół wraz ze spadkiem ceny. Jeśli strata z zatrzymania zostanie przeniesiona poniżej (zwlekana) 19,37 USD, wówczas inwestor ma "zablokowany zysk", ponieważ nawet jeśli cena akcji wpłynie na zlecenie stop loss, to podmiot gospodarczy osiągnie zysk z transakcji. Zlecenie stop loss nie powinno zostać przesunięte w górę, gdy znajduje się w pozycji krótkiej.
02 Sposoby wykorzystania przestojów
03 Oparte na cenie rozwiązanie Trailing Stop Loss
Wróćmy do naszego kupca, który kupił akcje po cenie 54,25 USD i postawił stop loss w cenie 54,05 USD. Ten inwestor ma zlecenie stop loss o wartości 0,20 USD. Handlowiec może również wykorzystać opóźnioną stop loss o wartości 0,20 USD. Końcowa utrata stopu spowoduje przesunięcie wyjścia (stop loss) transakcji do 0,20 USD poniżej najwyższego poziomu (występującego po wejściu) po długim kursie lub 0,20 USD powyżej ostatniego niskiego, gdy jest krótki.
Na przykład cena akcji wzrośnie z 54,25 USD do 54,35 USD, a stop loss automatycznie przeniesie się do 54,15 USD zamiast 54,05 USD. Jeśli cena wzrośnie do 54.45 $, stop loss przenosi się do 54,25 $ (przerwa). Jeśli wartość akcji wzrośnie do 54,49 USD, stop loss wyniesie 54,29 USD. Jeśli cena akcji zacznie spadać, strata stopu nie spadnie (przesunie się tylko w górę, jeśli znajduje się w pozycji długiej lub niższej, jeśli znajduje się w pozycji krótkiej). Jeśli cena spadnie do 54,29 USD, transakcja zostanie zamknięta, ponieważ końcowa strata z zatrzymania zlikwiduje tę pozycję. Końcowa strata z zatrzymaniem się wyniesie 54,29 $ do momentu, gdy cena go osiągnie, lub wzrośnie o jeden cent za każdy cent, gdy cena wzrośnie powyżej 54,49 USD.
Jeśli inwestor traci akcje w cenie 19,37 USD i traci stopę po 19,42 USD, ryzykuje 0,05 USD na akcję. Jeśli jest to zlecenie stop loss z opóźnieniem, dla każdego centa cena spadnie poniżej 19,37 USD, strata stopu również spadnie o jeden cent. Jeśli cena spadnie do 19,20 USD, ujemna strata z zatrzymania wyniesie 19,25 USD, blokując zysk dla inwestora. Kiedy spadająca strata spada, nie cofa się ponownie. Cena ostatecznie osiągnie końcowy poziom straty stopu, lub przedsiębiorca może wyjść za pomocą innych środków, takich jak cel zysku lub mogą po prostu zamknąć handel ręcznie.
Jest to podstawowa i automatyczna wersja trailingowej utraty stopu, która jest dostępna na większości platform transakcyjnych. Ustaw typ "stop loss" na "trailing". Istnieją również inne sposoby implementacji trailingującej utraty stopu.
04 Manual Trailing Stop Loss Method
Ręczna trailingująca utrata stopu jest powszechnie używana przez bardziej doświadczonych handlowców, ponieważ zapewnia większą elastyczność w momencie przeniesienia stop loss. W takim przypadku zlecenie stop loss nie jest ustawione jako "trailing", jest to normalne zlecenie stop loss. Przedsiębiorca określa, kiedy i gdzie będzie przenosił zlecenie stop loss, aby zmniejszyć ryzyko.
Wspólna taktyka, jeśli jest długa, polega na przesunięciu stop-stopu tylko wtedy, gdy nastąpi wycofanie, a cena ponownie rośnie . Stop loss zostaje przesunięty do poziomu tuż poniżej niskiego spadku pullback.
Na przykład inwestor wchodzi do obrotu po 10 USD. Cena wzrośnie do 10,06 USD, spadnie do 10,02 USD, a następnie zacznie znowu się zwiększać. Przerwa może zostać zwiększona do 10,01 USD, tuż poniżej minimum 10,02 USD.
Ryc. 1 pokazuje przykład tej taktyki stosowanej na wykresie jednominutowym.
Jeśli jest krótka, strata stopu zostaje przesunięta w dół po wystąpieniu wycofania i cena spada ponownie . Stop loss zostaje przeniesiony do poziomu tuż powyżej huśtawki zwalniania.
05 Metoda trailing stop loss na podstawie wskaźnika
Wskaźników można używać do tworzenia końcowej straty stopu, a niektóre wskaźniki są faktycznie zaprojektowane dla tej funkcji. Jeśli używasz opartej na wskaźnikach końcowej utraty stopu, ręcznie przesuń stop loss, aby odzwierciedlić informacje pokazane na wskaźniku.
Wiele ostatnich wskaźników strat stop opiera się na średnim zakresie rzeczywistym (ATR), który mierzy, ile aktywa zazwyczaj przemieszcza się w danym przedziale czasowym. Jeśli para walutowa porusza się zwykle siedmioma pipsami co 10 minut (ATR pokazuje ten odczyt na wykresie, jeśli stosuje się 10-minutowe progi cenowe), stop loss może być śledzony na wielokrotności ATR.
Załóżmy na przykład, że kupujesz tę parę walutową na 1,1520 i umieścisz stratę początkową na poziomie 1.1506. Jest to ryzyko 14 pipsów lub 2 x ATR. Jeśli cena porusza się na Twoją korzyść, kontynuuj tropienie stop loss za 14 pipsów za najwyższą ceną od czasu wejścia. Jeśli cena wzrośnie do 1,1530, strata stop zostanie przesunięta do 1,1516 (czyli 1,1530 - 0,0014). Kontynuuj to, aż cena ostatecznie spadnie na stop loss i zamknie transakcję.
Istnieje kilka wskaźników, które wykreślają trailing stop loss na wykresie. ATRTrailingStop jest jednym z takich wskaźników. Wykres 2 pokazuje wskaźnik zastosowany do wykresu 1-minutowego EURUSD . Jeśli zainicjujesz krótki handel, pozostań w handlu tak długo, jak ceny pasują poniżej kropek. Jeśli w długim handlu, pozostań w handlu, gdy ceny są powyżej kropek.
Wskaźnik ATRTrailingStop lub inne tego typu wskaźniki nie powinny być koniecznie używane w przypadku sygnałów wejścia do handlu. Wskaźnik radzi sobie z utrzymywaniem handlowca w handlu tendencjami, gdy zaczyna się trend, ale użycie go do wejścia w transakcje może spowodować znaczną liczbę biczów (długich, a następnie krótkich w kółko, tracących za każdym razem, gdy cena nie jest równa). trending).
Ustawienia można zmienić na wskaźniku zgodnie ze swoimi preferencjami. Przykład na wykresie z figury 2 wykorzystuje 5-okresowy ATR z mnożnikiem 3,5x w ATR.
Wyjścia żyrandolowe są kolejnym powszechnym wskaźnikiem końca zatrzymania ATR, który można zastosować do wykresów cenowych. Parabolic SAR jest kolejnym popularnym wskaźnikiem końca stop, chociaż nie jest oparty na ATR. Średnia ruchoma może również funkcjonować jako trailing stop loss.
Wskaźniki mogą skutecznie zaznaczać, gdzie umieścić stop loss, ale żadna metoda nie jest idealna. Wskaźnik może wydostać się z transakcji zbyt wcześnie lub za późno przy niektórych okazjach. Przetestuj dowolny wskaźnik, którego używasz, i bądź świadomy swoich plusów i minusów, zanim spróbujesz użyć go z rzeczywistym kapitałem.
06 Plusy i minusy zleceń Stop Stop Loss.
Pozytywy z powodu kończącej się straty stopu polegają na tym, że jeśli rozwinie się duży trend, większość tego trendu zostanie uchwycona dla zysku. Zakładając, że trailing loss loss nie zostanie trafiony podczas tego trendu. Innymi słowy, zezwalanie na transakcje, dopóki nie trafią one w końcową stratę stop, może spowodować duże zyski.
Końcowa utrata stopu jest również korzystna, jeśli cena początkowo się zmienia, a następnie odwraca. Końcowa utrata stop pomaga zapobiegać przekształceniu zwycięskiego handlu w przegranego lub przynajmniej zmniejsza stratę, jeśli handel się nie powiedzie.
Minusem korzystania z ciągłej utraty stopu jest to, że rynki nie zawsze idą w idealnym kierunku. Czasami cena wywoła krótki, ostry ruch, który uderza w ciągnącą się utratę stopu, ale bez tego idzie dalej w zamierzonym kierunku. Gdybyś nie skorygował pierwotnej straty stopu, nadal mógłbyś być w handlu i skorzystać z korzystnych ruchów cenowych.
W okresach, gdy cena nie jest zbyt dobra, ciągłe straty stop mogą prowadzić do wielu przegranych transakcji, ponieważ cena stale się zmienia i uderza w ciągnący się stop loss. Jeśli tak się dzieje, nie handluj ani nie stosuj podejścia typu "zapamiętaj i zapomnij". Podejście "zapamiętywania i zapominania" ma miejsce wtedy, gdy stawiasz stop i cel - w oparciu o aktualne warunki - i po prostu pozwól, by cena uderzyła w jedno lub drugie zamówienie (bez korekt).
07 Końcowe słowo na temat stosowania zleceń Stop Loss
Handel nie jest łatwy . Nie ma idealnego rozwiązania wyżej wymienionych problemów. Czasami trailing loss-stop sprawdza się świetnie przy chwytaniu dużych ruchów ... kiedy te ruchy występują. Jeśli rynek nie robi dużych ruchów, to ciągła strata stop może znacznie ograniczyć wydajność, ponieważ małe straty powodują powiększenie kapitału.
Istnieje wiele sposobów korzystania z trailingującej utraty stopu, w tym śledzenia straty stopu w oparciu o ustaloną kwotę w dolarach. Wykonaj to automatycznie, ustawiając typ zlecenia stop loss na "trailing". Inne taktyki kończącego spadanie muszą wymagać ręcznej regulacji kolejności zatrzymania. Te taktyki obejmują regulację utraty stopu na podstawie analizy wykresu lub na podstawie wskaźnika.
Bez względu na to, z jakiego podejścia korzystasz, sprawdź test na rachunku demo, zanim wykorzystasz prawdziwy kapitał. Poświęć kilka miesięcy na trening i upewnij się, że strategia trailing stop loss jest skuteczna.
Trailing stop loss to narzędzie, z którego możesz skorzystać, ale nie jest to wymagane. Inne techniki wyjścia obejmują podejście typu "zapamiętaj i zapomnij" (ustalenie stop loss i celu na początku transakcji, a następnie nieregulowanie tych zamówień) lub ręczne zamknięcie transakcji (nie pozwalając, aby cena uderzyła w stop loss lub cel, ale raczej zamykając transakcje na podstawie analizy cen w czasie rzeczywistym). Handlowcy mogą również korzystać z kombinacji wszystkich tych technik.