Poznaj podstawy handlu S & P 500 lub ES Futures
Handel kontraktami futures ES w elektronicznym systemie transakcyjnym. Kontrakty obracają się prawie 24 godziny dziennie, od 18:00 czasu wschodniego (ET) w niedzielę wieczorem do 5:00 wieczorem w piątek wieczorem. Każdego dnia dochodzi do zawieszenia handlu między godz. 16:15 a 16:30 czasu wschodniego.
Najbardziej aktywna umowa ES zwykle ma dzienny wolumen obrotu od jednego do dwóch milionów umów. Zmienia się to wraz ze zmiennością. Lotne dni mają większą objętość, a dni o niskiej lotności są bardziej zbliżone do dolnego zakresu objętości.
W okresie od 2008 do 2017 r. Kontrakty terminowe na stopę procentową charakteryzowały się dziennym zasięgiem 10 punktów, gdy zmienność jest niska i wynosi 40 punktów lub więcej, gdy zmienność jest wysoka.
Specyfikacje kontraktu ES
Specyfikacje kontraktów to podstawowe rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o rynku kontraktów terminowych, które prowadzą. Specyfikacje kontraktu na rynku terminowym ES są następujące:
- Symbol: ES
- Miesiące wygaśnięcia: marzec, czerwiec wrzesień i grudzień
- Wymiana: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Waluta: dolar amerykański
- Rozmiar Tick / Minimalna fluktuacja cen: 0,25 punktu
- Wartość Tick lub zysk / strata za tick: 12,50 USD
- Kleszcze na punkt: 4, dzięki czemu każdy punkt wart jest 50 USD za kontrakt
Znajomość wartości "tick" i "point" jest ważna dla kontrolowania ryzyka i handlu odpowiednim rozmiarem pozycji futures .
Na przykład, jeśli jeden przedsiębiorca jest skłonny zaryzykować 100 USD na handel, mógłby kupić dwie umowy z zatrzymaniem jednego punktu od ich wejścia. Jeśli cena wpłynie na stop loss, strata zostanie utrzymana do 100 $. Alternatywnie, zakup jednej umowy z dwupunktową stop loss powoduje taką samą stratę 100 USD.
Podstawowym symbolem przyszłości E-mini S & P 500 jest ES, ale ponieważ istnieje wiele dat wygaśnięcia dla każdego roku, pełny symbol jest dłuższy.
Każdy miesiąc wygaśnięcia ma kod:
- Marzec to H
- Czerwiec to M
- Wrzesień to U
- Grudzień to Z
Jeśli handlujesz marcową umową, symbol jest na przykład ESH, ale my również musimy znać rok. Weź ostatnią cyfrę roku i dodaj ją do symbolu. W 2015 roku symbolem jest ESH5. W 2017 roku marcowym kontraktem jest ESH7. Umowa z grudnia 2019 r. To ESZ9.
Niektóre witryny i platformy używają ostatnich 2 cyfr roku, na przykład ESU16 dla umowy z września 2016 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Terminy wygaśnięcia rynku kontraktów terminowych .
S & P 500 (ES) Święta
Rynek kontraktów terminowych ES jest otwarty do handlu w każdy dzień sesyjny, od niedzieli wieczorem do piątku, z wyjątkiem świąt, które można znaleźć tutaj: Kalendarz świąteczny CME. W dni świąteczne obowiązują zmiany godziny handlu lub zamknięcia. Co miesiąc odbywają się święta narodowe z wyjątkiem kwietnia, czerwca, września i października. Dlatego we wszystkich pozostałych miesiącach istnieje co najmniej jeden dzień handlowy, na który może mieć wpływ święto.
Handel kontraktami terminowymi E-Mini S & P 500 (ES)
Kontrakty terminowe E-mini S & P 500 (ES) są jednymi z najbardziej płynnych na świecie i są popularne wśród podmiotów gospodarczych. Kontrakty terminowe na stopę procentową ES można wymieniać codziennie, ponieważ większość dni generuje zyski .
Kilka godzin wokół giełdy otwartej o godzinie 7:30 czasu ET ma najlepszy ruch i objętość , i są idealne do codziennego handlu.
Ostatnia godzina handlu, trwająca od 3:00 do 16:00 czasu ET, również zwykle powoduje większy ruch i wolumen cen w porównaniu ze średnią, spokojniejszą porcją dnia.
Ćwicz strategię handlu dniami ES przed wymianą z rzeczywistym kapitałem. Istnieje wiele programów, w tym NinjaTrader , które umożliwiają handlowcom pobieranie poprzednich dni handlu i ich wymianę, kiedy tylko chcą. Jest to korzystne dla osób z ograniczonym czasem lub chcących ćwiczyć wieczorem, gdy rynek nie jest otwarty lub nie jest aktywny. Przypomnijmy, że najlepsza codzienna wymiana handlowa jest ograniczona do kilku godzin dziennie.
Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transakcji ES. To, od czego zaczniesz handlować, zależy od twojej strategii i od tego, ile jesteś skłonny do ryzyka na handel. Zaleca się, aby inwestorzy rozpoczęli dzień obrotu kwotą co najmniej 3,5 tys. USD , a najlepiej od 6 500 USD do 7 000 USD.
Aby zamienić przyszłe transakcje na rynku ES, należy zacząć od co najmniej 10 000 USD, ale najlepiej więcej.
E-Mini S & P 500 Marginesy
Day traderzy mają niższe wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających niż traderzy, którzy utrzymują pozycje futures na noc. Marża jest kwotą, którą przedsiębiorca musi mieć na swoim rachunku, aby otworzyć pozycję futures. W przypadku każdej umowy ES z dnia na dzień, przedsiębiorca musi mieć 4950 dolarów na swoim rachunku w momencie otwarcia pozycji. Day traderzy nie zajmują pozycji przez noc, a zatem nie podlegają tej zasadzie. Zamiast tego broker określa wymóg depozytu zabezpieczającego. Marże transakcyjne zaczynają się już od 500 $ z niektórymi brokerami. Oznacza to, że aby otworzyć jedną pozycję kontraktową, przedsiębiorca potrzebuje tylko 500 USD na swoim koncie. Jak wskazano powyżej, zdecydowanie zaleca się rozpoczynanie od co najmniej 3500 USD na koncie.
Zaktualizowane przez Cory Mitchell.