Potencjał zysku dla kontraktów Day Trading

Zobacz, jak wiele strategii kontrolowanych przez ryzyko może kontrolować ryzyko

Zastanawiasz się nad potencjalnym zyskiem z kontraktów terminowych na day trading? Przedstawiony poniżej scenariusz pokazuje, jaką strategię może kontrolować ryzyko. Zyski handlowe różnią się w zależności od warunków rynkowych. W czasach niestabilności, kiedy ruchy cen są większe, istnieje większy potencjał. Kiedy ruchy cen są mniejsze, zwykle istnieje mniejszy potencjał każdego dnia. Wydajność zależy również od osoby i zależy od ryzyka / nagrody każdego handlu, stawki wygranej i liczby transakcji.

Zarządzanie ryzykiem transakcji futures

Każdy odnoszący sukcesy podmiot handlujący futures zarządza ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem rentowności.

Utrzymuj ryzyko dla każdej transakcji do jednego procenta lub mniejszej wartości konta. Jeśli masz konto o wartości 30 000 USD, nie trać więcej niż 300 $ na jednej transakcji. Straty występują, a nawet dobra strategia handlowa dnia może doświadczać ciągów strat.

Ryzykiem zarządza się za pomocą zlecenia stop loss, omówionego w poniższych sekcjach Scenariuszy.

Strategia handlowa Futures Day

Chociaż strategia ma potencjalnie wiele komponentów i może być analizowana pod kątem rentowności na różne sposoby, często jest klasyfikowana w oparciu o współczynnik wygranych i stosunek nagroda / ryzyko .

Współczynnik wygranych to liczba transakcji wygranych jako procent wszystkich transakcji. Jeśli wygrasz 55 ze 100 transakcji, stawka wygranych wynosi 55 procent. Chociaż nie jest to wymagane, osiągnięcie wskaźnika wygranych powyżej 50 procent jest idealne dla większości handlowców na dzień. Zdobycie od 55 do 60 procent transakcji jest osiągalnym celem do osiągnięcia.

Nagroda / ryzyko określa, ile ryzykuje osiągnięcie zysku. Jeśli przedsiębiorca traci pięć ticków po przegranej transakcji, ale wykonuje osiem ticków w swoich zwycięskich transakcjach, nawet jeśli wygrywa tylko 50 procent swoich transakcji, będzie opłacalny. Dlatego zwiększanie liczby zwycięzców jest czymś, do czego dąży wielu handlowców na rynku terminowym.

Wyższa stawka wygranych oznacza większą elastyczność w stosunku do nagrody / ryzyka, a wysoka premia / ryzyko oznacza, że ​​wskaźnik wygranych może być niższy, a Ty nadal możesz być opłacalny.

Scenariusz potencjalnego zysku dla transakcji dziennych

Załóżmy, że przedsiębiorca ma konto handlowe o wartości 7 000 USD i 55 procent stawki wygranych. Ryzykują jeden procent swojego kapitału lub 70 USD na handel. Osiąga się to za pomocą stop loss . W tym scenariuszu zlecenie stop loss jest oddalone o pięć ticków od ceny wejścia, a cel o osiem ticków.

Handlując jednym kontraktem E-mini S & P 500 (ES) , ryzyko w handlu wynosi pięć ticków x 12,5 = 62,5 USD, czyli mniej niż nasze maksymalne ryzyko 70 USD, a pozostawia trochę miejsca na koszty prowizji. Zwycięski handel na jednej umowie wynosi 100 USD lub 8 ticków x 12,50 USD.

Potencjalna nagroda dla każdej transakcji jest 1,6 razy większa niż ryzyko (8/5), ponieważ chcemy, aby zwycięzcy byli więksi od przegranych.

Załóżmy, że zmienność pozwala traderowi na wykonanie pięciu rund obrotu na dobę przy użyciu powyższych parametrów. Runda oznacza wejście i wyjście z transakcji. Jeżeli w ciągu miesiąca jest 20 dni handlowych, przedsiębiorca dokonuje średnio 100 transakcji każdego miesiąca.

Teraz zobaczmy, ile może zarobić przedsiębiorca terminowy w ciągu miesiąca, biorąc pod uwagę koszty prowizji.

• 55 transakcji było opłacalnych: 55 x 100 $ = 5 500 USD
• 45 transakcji było przegranych: 45 x (62,5) = (2 1122,5)

Zysk brutto wynosi 5 500 USD - 2 1122,50 USD = 2 687,5 USD

Załóżmy prowizje i opłaty w wysokości 4,12 $ za handel na turnie.

Zysk netto to 2 687,50 USD - 412 USD = 2 275,50 USD

Zakładając zysk netto w wysokości 2.27,75 USD, zwrot na koncie za miesiąc wynosi 32,5%, czyli 2,275.50 $ podzielone przez 7 000 USD). W poniższej sekcji Udoskonalenia znajdziesz czynniki, które mogą wpłynąć na ten zwrot.

Ryzykując dwa procent na handel, co oznacza, że ​​przedsiębiorca może handlować dwiema umowami przy użyciu tego samego konta o wartości 7 000 USD, a zwrot ten podwaja się do 65 procent, przy założeniu tych samych statystyk handlowych.

Podczas gdy statystyki sprawiają, że uzyskanie wysokiego zwrotu jest łatwe, nie jest. Replikowanie tych statystyk na żywo w rachunku handlowym jest trudne. Niewielu przedsiębiorców osiąga punkt, w którym każdego miesiąca dokonuje dwucyfrowych odsetek.

To powiedziawszy, jest to możliwe do osiągnięcia, ale spodziewamy się poświęcić co najmniej rok ciężkiej pracy i praktyki, zanim zobaczymy konsekwentnie korzystne wyniki.

Udoskonalenia

Nie zawsze można znaleźć pięć dobrych transakcji dziennie, szczególnie gdy rynek porusza się powoli przez dłuższy czas. Możliwe jest również, że w czasach niskiej zmienności osiągnięcie 8 celu nie jest możliwe, co oznacza, że ​​niektóre transakcje będą wychodzić z mniejszym zyskiem. Ponadto, przedsiębiorca, który stosuje dyskrecję w odniesieniu do swoich transakcji, nie zawsze może stracić pięć pełnych tyknięć. Niewielkie zmiany zysków i strat w każdej transakcji mają znaczny wpływ na ogólną rentowność w przypadku wielu transakcji.

Poślizg jest nieodłączną częścią handlu. Poślizg jest wtedy, gdy zamówienie wypełnia się po innej cenie niż oczekiwano. Na płynnych rynkach, takich jak E-mini S & P 500, poślizg nie jest zwykle problemem. Kiedy się pojawia, poślizg wpływa na zwroty, zwykle poprzez zwiększenie kwoty straty lub zmniejszenie kwoty zysku.

Dostosuj odpowiednio scenariusz zysku w oparciu o osobistą stop loss, cel, kapitał, poślizg, współczynnik wygranych, rozmiary pozycji i prowizje.