Uzyskaj idealną pozycję za każdym razem
Poznaj wartość Tick i Tick Value kontraktu Futures, który handlujesz
Rozmiar znacznika jest najmniejszą możliwą zmianą ceny, a wartością znacznika jest wartość dolara z najmniejszą możliwą zmianą ceny. Wielkość znacznika i wartość atrybutu określa specyfikacja kontraktu dla każdego kontraktu futures.
Na przykład kontrakty terminowe S & P 500 E-mini (ES) mają wartość kuponu równą 12,50 USD za każde 0,25 obrotu (jeden znacznik). Złote kontrakty futures (GC) mają wartość tick wynoszącą 10 USD za każdy ruch 0.10 (tick), a kontrakty terminowe ropy naftowej (CL) mają wartość tick wynoszącą 10 USD za każdy ruch 0,01 (tick).
Są to popularne kontrakty terminowe na handel , ale aby dowiedzieć się o wielkości i wartości kleszczowej innego kontraktu futures, sprawdź stronę specyfikacji kontraktu dla tej transakcji na giełdzie, na której odbywa się handel. W przypadku większości amerykańskich kontraktów terminowych będzie to strona internetowa Grupy CME. Wielkość i wartość haczyka są wymaganymi informacjami, ponieważ dane te są potrzebne do kolejnych etapów obliczania idealnej wielkości transakcji futures.
Oblicz maksymalne ryzyko konta na transakcję
Maksymalne ryzyko rachunku to kwota pieniędzy na rachunku handlowym, którą jesteś skłonny zaryzykować na indywidualnej transakcji. Większość profesjonalnych handlowców ryzykuje 1% lub mniej ich kapitału na każdą transakcję. Możesz wybrać dowolną wartość procentową jako limit ryzyka konta osobistego na handel, ale ryzykujesz tylko 1% .
W ten sposób, nawet jeśli masz serię strat (co się dzieje), tracisz tylko kilka procent swojego konta, które łatwo odzyskasz dzięki niektórym zwycięskim transakcjom.
Na przykład, jeśli masz konto o wartości 10 000 USD i ryzykujesz 1% za handel, największe ryzyko dla transakcji wynosi 100 USD (0,01 x 10 000 USD). Jeśli chcesz zaryzykować 2%, możesz zaryzykować 200 $ za transakcję (0,02 x 10 000 $). Dla konta o wartości 30 000 USD i ryzykując 1%, możesz stracić do 300 $ na transakcję (0,01 x 30 000 USD). Jeśli przegrasz więcej, naruszasz zasadę maksymalnego ryzyka 1%.
Ustal swój limit ryzyka handlowego
Ostatni krok koncentrował się na ryzyku na rachunku; ten krok koncentruje się na rzeczywistym handlu i liczbie tyknięć, na które jesteś skłonny zaryzykować. Ryzyko handlowe zależy od różnicy między punktem wejścia a poziomem stop loss . Miejsce zatrzymania powinno dawać wystarczającą ilość miejsca, aby rynek poruszył się na twoją korzyść, ale powinien wydostać cię z handlu, jeśli cena pójdzie w twoim kierunku (nie spełnia twoich oczekiwań).
Twoje ryzyko handlowe może się różnić w zależności od handlu lub możesz mieć stałe ryzyko handlowe. Na przykład, możesz wybrać zawsze stosować stratę z trzymaniem czterech kijów podczas codziennej transakcji kontraktów terminowych S & P 500 E-mini. Lub zawsze stosuj 10-stopową stratę stop, gdy dzień handlu futures futures (tylko przykłady, niekoniecznie zalecenia).
Może się również różnić, czasami ryzykując trzy tiki na rynku S & P 500 E-mini, a innym razem ryzykując cztery lub pięć tików, w zależności od warunków rynkowych. Przy każdym handlu musisz znać wielkość swojej straty stop (dystans od punktu wejścia, w kleszczach). Jest to ostatnia informacja, której potrzebujesz, aby obliczyć swój idealny rozmiar transakcji futures.
Oblicz swój idealny rozmiar handlu futures
W przypadku rynków kontraktów terminowych wielkość transakcji to liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu (przy czym minimum to jedna umowa). Wielkość transakcji oblicza się przy użyciu wartości "tick", maksymalnego ryzyka rachunku i ryzyka związanego z handlem (wielkość "stop loss" w tickach).
Załóżmy, że masz przyszłe konto o wartości 10 000 USD i ryzykujesz 1% na transakcję. Oznacza to, że możesz zaryzykować nawet do 100 USD za handel. Obracasz kontrakt S & P 500 E-mini , który ma wielkość ptaszka równą 0,25, a wartość tick wynosi 12,50 $.
Chcesz kupić w 1250 i umieścić stop loss na 1249 (cztery straty stopu kleszcza). Na podstawie posiadanych informacji, ile umów można kupić? Użyj wzoru:
- Maksymalne ryzyko konta (w dolarach) / (Ryzyko handlowe (w tikach) x Wartość Tick) = Rozmiar pozycji
- W tym przykładzie oznacza to: 100 USD / (4 x 12,50 USD) = 2 umowy
Ponieważ każda umowa wiąże się z ryzykiem 50 $ (4 ticks x 12,50 $), możesz kupić dwie umowy, które spowodują całkowite ryzyko dla transakcji do 100 $. Twoje maksymalne dopuszczalne ryzyko w handlu wynosi 100 $, więc jeśli kupisz trzy kontrakty, ryzykujesz za dużo, a jeśli kupujesz tylko jeden kontrakt, ryzykujesz tylko połowę tego, co wolno ci. W takim przypadku zakup dwóch kontraktów jest idealną wielkością dla danej sytuacji.
Ostateczne określenie wielkości pozycji w futures
Skorzystaj ze wzoru, aby obliczyć swój idealny dzienny rozmiar pozycji kontraktów terminowych. Formuła działa bez względu na to, jakie kontrakty terminowe zawieracie, niezależnie od tego, jaka jest strata na stopie i ile masz na koncie . Ustaw maksymalne ryzyko konta dla każdej transakcji i upewnij się, że znasz wielkość kleszczy i wartości tick dla kontraktów futures, które handlujesz. Zrób miejsce do zatrzymania się, aby wziąć udział w codziennych transakcjach handlowych, w ten sposób możesz obliczyć swoje ryzyko handlowe i ustalić idealną pozycję dla tego konkretnego handlu.