Najlepsze kontrakty Futures na Day Trading

Opierając się na kilku kryteriach, oto, gdzie należy skoncentrować swoje wysiłki

Futures są atrakcyjnym rynkiem dla dziennych inwestorów. W dzisiejszych czasach potrzebne są co najmniej 25 000 USD , ale dzisiaj kontrakty futures można rozpocząć już od 1000 $, chociaż zaleca się rozpoczęcie od co najmniej 3500 USD . Kolejną atrakcją handlu futures jest to, że duże zwroty (i straty) są możliwe, ponieważ wystarczy niewielka ilość kapitału, aby kontrolować pozycje, które w ciągu kilku sekund mogą wygenerować duże zyski / straty.

Kwota kapitału potrzebna do dnia handlu będzie zależeć od kontraktu futures, który handlujesz. Kontrakty futures mają różne wymagania dotyczące "dziennej marży handlowej", co oznacza, że ​​musisz mieć różne kwoty na swoim koncie, aby handlować różnymi kontraktami. Jeśli masz małe konto, ograniczasz się do kontraktów futures, które mają niskie marże handlowe w dzień. Jeśli masz duże konto, masz większą elastyczność w codziennym handlu, a poniższy przewodnik pomoże Ci podjąć decyzję.

Jak wybrać kontrakt Futures na Day Trade

Aby znaleźć dla Ciebie właściwy kontrakt futures na handel, rozważ objętość , marże i ruch.

Pod względem wolumenu, dzienne kontrakty handlowe zwykle zawierają ponad 300 000 umów w jeden dzień. Zapewnia, że ​​możesz kupować i sprzedawać na pożądanych poziomach i że będzie tam inny sprzedawca, który będzie sprzedawał / kupował od ciebie.

Według raportu CME Leading Products Q4 2015 , są to najczęściej zawierane transakcje futures na Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2040239 średnia dzienna objętość
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 690 921 średnia dzienna objętość
• 10-letnia nota skarbowa - 1,121,290 średnia dzienna wielkość
• Ropa naftowa WTI (CL) - 807,687 średnia dzienna objętość

Opierając się na wielkości, są to najlepsze typy. Handlowcy muszą wtedy spojrzeć na marże i ruch, aby określić, które pasuje do ich finansów i stylu handlu.

Obroty dzienne różnią się w zależności od brokera. Jednakże, aby zapewnić dobry pomysł, broker z NinjaTrader oferuje marże handlowe na następny dzień na tych kontraktach.

• Eurodollar (GE) - 500-dniowy marż handlowy na kontrakt
• E-Mini S & P 500 (ES) - marża handlowa w wysokości 500 USD na kontrakt
• 10-letni nota skarbowa (ZN) - dzienna marża handlowa za 500 USD na kontrakt
• Ropa naftowa WTI (CL) - marża handlowa wynosząca 1000 USD na kontrakt

Bazując na tym, Ropa ma wyższe marże niż pozostałe kontrakty. W związku z tym potrzebujesz większego konta, aby go wymienić. Olej jest również bardzo lotny. Dlatego należy również wziąć pod uwagę ruch cen.

Aby ustalić ruch, należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy: wartość punktową oraz liczbę punktów, z którymi kontrakt futures zwykle porusza się w ciągu jednego dnia. Poniższa lista zawiera kontrakt, wartość punktową i dzienny średni ruch w punktach.

• Eurodollar (GE) - 1 punkt = 2,500 USD. Średni dzienny zakres 0,02 punktu.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punkt = 50 USD. Średni dzienny zasięg 36 punktów.
• 10-letnia nota skarbowa (ZN) - 1 punkt = 1000 USD. 0,74 punktu średni dzienny zasięg.
• Ropa naftowa WTI (CL) - 1 punkt = 1000 USD. 2,1 punktu średni dzienny zasięg.

Powyższa zmienność opiera się na średnim zakresie rzeczywistym (14) od 25 lutego 2016 r. Dzienny zakres będzie się zmieniać, z kilkoma dniami i tygodniami, kiedy widzimy większą zmienność, a inne dni i tygodnie wykazują mniejszą zmienność.

Ale to zapewnia dobry szacunek dla porównania zmienności między kontraktami terminowymi.

Decydowanie oparte na tych czynnikach

Kontrakty terminowe E-Mini S & P 500 (ES) to doskonały środek i dobre miejsce dla początkujących handlowców. Marże są niskie na poziomie 500 USD, a wolumen jest również nieco wyższy niż ropy naftowej. Posiadanie pojedynczej umowy przez typowy dzień obrotu może spowodować, że twój zysk / strata wzrośnie o 1800 $ (36 punktów x 50 USD / punkt). Nie żebyś kupował i trzymał kontrakt przez cały dzień; to tylko przykład podkreślający zmienność.

Nowi przedsiębiorcy zazwyczaj uznają, że kontrakty terminowe E-Mini S & P 500 dają wystarczająco dużo akcji, aby uzyskać stały dochód, i mogą zacząć handlować tymi kontraktami z 3 500 USD lub więcej na swoim rachunku transakcyjnym. Wyświetlanie wykresu jednominutowego pokaże, że istnieje wiele możliwości wchodzenia i wychodzenia z transakcji, ponieważ cena zmienia się w ciągu dnia.

Ropa naftowa (CL) zapewnia przyzwoitą objętość, ale wymaga też największej marży i jest najbardziej niestabilna. Jeśli masz jeden kontrakt w ciągu przeciętnego dnia, twój zysk / strata może wzrosnąć o 2100 $ (2.1 punktów x 1000 $ / punkt). To sprawia, że ​​jest to ekscytujący wybór na rynku, ale nie jest zalecany dla nowych handlowców lub przedsiębiorców z małymi rachunkami (poniżej 5000 USD). Wyświetlanie wykresu jednominutowego pokaże, że istnieje wiele możliwości wchodzenia i wychodzenia z transakcji, ponieważ cena zmienia się w ciągu dnia.

10-letnie kontrakty terminowe typu "obligacje skarbowe" (ZN) to kolejna opcja dla dziennych inwestorów. Wolumen jest przyzwoity, ale nie tak wysoki jak kontrakty S & P 500. Ten 10-letni okres jest również mniej zmienny pod względem wartości zagrożonego ryzyka na kontrakt. Na przykład, jeśli przeprowadziłeś 10-letnią umowę przez typową sesję handlową, możesz zauważyć, że twój zysk / strata zmieniają się do 740 $ (0,74 punktu x 1000 $ / punkt). Wyświetlanie wykresu jednominutowego pokaże, że istnieje wiele możliwości wchodzenia i wychodzenia z transakcji, ponieważ cena zmienia się w ciągu dnia.

Eurodolarowe kontrakty terminowe (GE) można wykluczyć jako opcję dziennego obrotu, chyba że lubimy bardzo powolny ruch. Podczas typowej sesji giełdowej cena może zostać przesunięta tylko raz lub dwa razy, co daje kilka okazji do osiągnięcia zysku. Jest popularnym rynkiem dla długoterminowych traderów i instytucji, a nie handlowców na dzień. Zobacz wykres 1 minuty tego kontraktu terminowego, a zobaczysz, że nie porusza się wiele, a tym samym nie faworyzuje transakcji dnia.

Ostateczne słowo na temat kontraktów futures na najlepszy kontrakt na Day Trading

Na podstawie głośności, marginesów i ruchów masz teraz do wyboru kilka opcji. Jeśli zaczynasz, wymień E-Mini S & P 500 lub 10-letnią notę ​​skarbową. Oba produkują dużo ruchu i objętości każdego dnia, a także niskie marże handlowe. W miarę postępów możesz również rozważyć kontrakty ropy naftowej. Ma nieco mniejszą wartość niż poprzednie dwa, jest bardziej zmienny i ma wyższe marże handlowe w ciągu dnia. Oznacza to, że powinieneś mieć większe konto, aby go wymienić. Kontrakty futures na akcje Eurodollar mają wysoką wartość, ale nie są rynkiem notowań dziennych.

Teraz, gdy wiesz, gdzie szukać, podnieś wykres każdego dnia i sprawdź, który z nich najlepiej pasuje do Twoich strategii.