Jak duże spready i małe spready wpływają na handel
Mały spread
Gdy cena kupna i cena sprzedaży są zbliżone do siebie, jest to tak zwana niewielka rozpiętość. Na przykład, jeśli ceny kupna i sprzedaży na YM, rynku kontraktów terminowych Dow Jones, wynosiły odpowiednio 1,3000 i 1,3001, spread wynosiłby 1 tick .
Niewielka rozpiętość będzie istniała, gdy rynek będzie przedmiotem aktywnego obrotu, a gdy będzie miał duży wolumen - znaczna liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu. Dzieje się tak przez cały dzień handlu na wielu popularnych rynkach handlowych, ale zdarza się to tylko o określonych porach dnia na innych rynkach, takich jak otwarte europejskie i amerykańskie otwarte.
Duży spread
Gdy ceny kupna i sprzedaży są daleko od siebie, mówi się, że spread jest dużym spreadem. Jeżeli ceny kupna i sprzedaży na rynku kontraktów terminowych typu Euro na dolar amerykański wynosiłoby 1,3405 i 1,3410, spread wynosiłby 5 ticków.
Duża rozpiętość będzie istniała, gdy rynek nie będzie podlegał aktywnemu obrotowi, a jego sprzedaż będzie niewielka - liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu jest mniejsza. Na wielu rynkach giełdowych, które zazwyczaj mają małe spready, będą miały duże spready w godzinach lunchu lub gdy handlowcy będą czekać na informacje ekonomiczne.
Wpływ na handel
Większość handlowców preferuje małe spready, ponieważ pozwalają na wypełnienie swoich zamówień po cenach, które chcą.
Kupcy na wiele dni tymczasowo przestaną handlować, jeśli ich rynek rozwinie się na dużą skalę.
Duży spread powoduje, że zamówienia - zwłaszcza zamówienia rynkowe - są wypełniane po niechcianych cenach. Wymaga to wówczas niekorzystnych korekt w systemie transakcyjnym, aby zrekompensować, takich jak zwiększenie stop loss.
Handel spreadem
Niektórzy handlowcy dokonują transakcji, które próbują wykorzystać spread, a ci inwestorzy preferują duży spread.
Systemy transakcyjne, które handlują spreadem, są wspólnie nazywane systemami handlu "scalping". Handlowcy są znani jako scalcy, ponieważ chcą tylko kilku tyknięć zysku przy każdej transakcji. Przykładem obrotu spreadem jest umieszczenie równoczesnych limitów - nie zamówień rynkowych do kupienia po cenie oferty i sprzedaży po cenie wywoławczej, a następnie czekanie na wypełnienie obu zamówień.
Małe rynki rozłożone
Niektóre popularne rynki giełdowe, które zazwyczaj mają małe spready, obejmują kontrakty walutowe, takie jak EUR, rynek kontraktów terminowych na euro i kontrakty na indeksy giełdowe. Niektóre kontrakty terminowe na indeksy giełdowe obejmują:
- YM: Rynek kontraktów terminowych Dow Jones
- ES: Rynek kontraktów terminowych S & P 500
- ER2: Rynek kontraktów terminowych Russell 2000
- DAX: Rynek kontraktów terminowych DAX
- CAC40: Rynek kontraktów terminowych CAC40
ZG, rynek kontraktów terminowych na targi Gold 100, jest rynkiem towarowym, który zwykle ma niewielkie spready. ZC, rynek kontraktów terminowych na zboże i ZW, rynek kontraktów terminowych na pszenicę, to przykłady kontraktów futures na produkty rolne, w których można spodziewać się niewielkich spreadów.
Znany również jako: Spread Bid / Ask, Spread cen
Uwaga: Zawsze należy skonsultować się z doradcą finansowym w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji i trendów. Ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej i nie służy jako poradnik inwestycyjny.