Indeks obejmuje obecnie amerykańskie obligacje skarbowe , emisje obligacji rządowych, obligacje korporacyjne , transze zabezpieczone hipotekami z agencji, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami konsumenckimi oraz komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie . "Indeks S & P 500 mierzy wydajność 500 największych firm w amerykański rynek akcji.
Poniższa tabela przedstawia powrót dwóch wskaźników z roku na rok w ciągu 34 lat kalendarzowych od 1980 do 2013 r., A następnie niektórych statystyk dotyczących każdej z nich.
| Rok | Barclays Agg. | S & P 500 | Różnica |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9.60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2.50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8.72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14.47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2.92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19.88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11.89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6.54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2.48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11.46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32,39% | -34,31% |
Barclays Aggregate Statistics
Lata pozytywne: 31 z 34
Najwyższy zwrot: 32,65%, 1982
Najniższy zwrot: -2.92%, 1994
Średnia roczna zysk (1980-2013): 8,42%
( Uwaga: jest to po prostu średni zysk, a nie średni annualizowany całkowity zysk ).
S & P 500 Statystyka
Lata pozytywne: 28 z 34
Najwyższy zwrot: 37,58%, 1995
Najniższy zwrot: -37,00%, 2008
Średni roczny zysk: 13,92%
Statystyki porównawcze:
Lata obligacji przewyższały: 10 z 34
Największy margines bezpieczeństwa obligacji: 42,24%, 2008
Największy poziom marży obligacji: -34,31%, 2013
Jak wypadłaby 50-50 Alokacja między dwoma indeksami?
Lata pozytywne: 30 z 34
Najwyższy zwrot: 28,02%, 1995
Najniższy zwrot: -15.88%, 2008 (pozostałe to 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) i 1994 (-0,80%)
Średnie roczne zyski: 11,17%
Pokazuje to, że inwestorzy zrezygnowaliby z około 50% zwrotu z kapitału w wysokości około 20%, ale połączony portfel również miałby mniejsze ryzyko spadkowe.
Dane zwrotne, 1928-2013
Po powiększeniu próbki wzrasta luka wydajności. Bank Rezerw Federalnych w St. Louis mierzył zwroty akcji, bonów skarbowych i 10-letnich obligacji skarbowych od 1928 r. Należy zauważyć, że stanowią one różne inwestycje niż te przedstawione powyżej, ponieważ ani S & P 500, ani Barclays Aggregate sięga tak daleko . Trzy kluczowe dania na wynos to:
- Średnie roczne stopy zwrotu wynoszą 11,50% w latach 1928-2013, natomiast bony skarbowe i obligacje skarbowe wyniosły odpowiednio 3,57% i 5,21%.
- 100 dolarów zainwestowanych w akcje w 1928 r. Wzrosłoby do 255553,31 USD do końca 2013 r., A 100 USD bonów skarbowych i obligacji wzrosłoby odpowiednio do 1.972,72 i 6 925 7940 USD.
- Bony skarbowe generowały dodatnie stopy zwrotu we wszystkich 85 latach kalendarzowych, natomiast obligacje skarbowe pozyskane w 69 z 85 lat (81%) i akcji wzrosły w 61 (72%).